Tales From The Trenches: Eine einfache Bollinger Band-Strategie Chart von StockCharts Abbildung 1 zeigt, dass Intel bricht die untere Bollinger Band und schließt unter ihm am 22. Dezember. Dies zeigte ein klares Signal, dass die Aktie im überverkauften Gebiet war. Unsere einfache Bollinger Band Strategie fordert eine enge unterhalb der unteren Band, gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag. Der nächste Handelstag war nicht bis zum 26. Dezember, das ist die Zeit, als Händler ihre Positionen eintragen würden. Dies erwies sich als ein ausgezeichneter Handel. 26. Dezember markiert das letzte Mal Intel würde unter dem unteren Band Handel. Von diesem Tag an stieg Intel den ganzen Weg über die obere Bollinger Band. Dies ist ein Lehrbuchbeispiel für das, was die Strategie sucht. Während die Preisbewegung nicht groß war, dient dieses Beispiel dazu, die Bedingungen aufzuzeigen, von denen die Strategie profitiert. Beispiel 2: New York Stock Exchange (NYX) Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch mit dieser Strategie findet sich auf dem Chart der New Yorker Börse, als sie die untere Bollinger-Band brach 12. Juni 2006. Diagramm durch StockCharts NYX war offenbar in überverkauftes Gebiet. Im Anschluss an die Strategie würden technische Händler ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eintragen. NYX schloss unterhalb der unteren Bollinger-Band für den zweiten Tag, die einige Besorgnis unter den Marktteilnehmern verursacht haben könnte, aber dies wäre das letzte Mal, dass es unterhalb der Unteren Band für den Rest des Monats. Dies ist das ideale Szenario, das die Strategie zu erfassen sucht. In Abbildung 2 war der Verkaufsdruck extrem und während die Bollinger Bänder sich darauf einstellen, markierte am 12. Juni der schwerste Verkauf. Die Eröffnung einer Position am 13. Juni erlaubt Trader direkt vor dem Turnaround geben. Beispiel 3: Yahoo Inc. (YHOO) In einem anderen Beispiel brach Yahoo die untere Band am 20. Dezember 2006. Die Strategie forderte einen sofortigen Kauf der Aktie am nächsten Handelstag. Diagramm durch StockCharts Gerade wie im vorherigen Beispiel gab es noch Verkaufsdruck auf dem Vorrat. Während alle anderen verkauften, verlangt die Strategie einen Kauf. Der Bruch des unteren Bollinger-Bandes signalisierte einen überverkauften Zustand. Das erwies sich als richtig, wie Yahoo bald drehte sich um. Am 26. Dezember, testete Yahoo wieder die untere Band, aber nicht darunter zu schließen. Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo getestet das untere Band, wie es nach oben in Richtung der oberen Band marschiert. Riding the Band Downward Wie wir alle wissen, hat jede Strategie ihre Nachteile und diese ist definitiv keine Ausnahme. In den folgenden Beispielen, zeigen die Grenzen dieser Strategie und was passieren kann, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Wenn die Strategie falsch ist, sind die Bands immer noch gebrochen und youll finden, dass der Preis seinen Rückgang fortsetzt, wie es das Band nach unten reitet. Leider erholt sich der Preis nicht so schnell, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Auf lange Sicht ist die Strategie oft richtig, aber die meisten Händler werden nicht in der Lage sein, die Rückgänge zu widerstehen, die vor der Korrektur auftreten können. Beispiel 4: International Business Machines (IBM) Zum Beispiel schloss IBM am 26. Februar 2007 die untere Bollinger Band. Der Verkaufsdruck war eindeutig im überkauften Bereich. Die Strategie forderte einen Kauf auf der Aktie am nächsten Handelstag. Wie die vorherigen Beispiele, war der nächste Handelstag ein Tag unten war dies ein wenig ungewöhnlich, dass der Verkauf Druck verursacht die Aktie zu stark nach unten gehen. Der Verkauf setzte sich weit über den Tag fort, an dem die Aktie gekauft wurde, und die Aktie fuhr fort, unter dem unteren Band für die nächsten vier Handelstage zu schließen. Schließlich, am 5. März, war der Verkaufsdruck vorbei und das Lager drehte sich um und ging zurück zum Mittelband. Leider war zu diesem Zeitpunkt der Schaden erfolgt. Chart by StockCharts Beispiel 5: Apple Computer Inc. (AAPL) In einem anderen Beispiel schloss Apple am 21. Dezember 2006 die unteren Bollinger Bands. Chart von StockCharts Die Strategie fordert, Apple-Aktien am 22. Dezember zu kaufen. Am nächsten Tag machte die Aktie einen Umzug nach unten. Der Verkaufsdruck setzte fort, den Vorrat unten zu nehmen, in dem er ein intraday Tief von 76.77 (mehr als 6 unterhalb des Eintrags) nach nur zwei Tagen von, als die Position eingegeben wurde, traf. Schließlich wurde der überverkaufte Zustand am 27. Dezember korrigiert, aber für die meisten Händler, die nicht in der Lage waren, einem kurzfristigen Abzug von 6 in zwei Tagen standzuhalten, war diese Korrektur von wenig Komfort. Dies ist der Fall, wo die Verkäufe in das Gesicht der klare überschüssige Gebiet fortgesetzt. Während des Verkaufes gab es keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir gelernt haben Die Strategie war richtig in der Verwendung der unteren Bollinger-Band, um überverkaufte Marktbedingungen hervorzuheben. Diese Bedingungen wurden schnell korrigiert, während die Bestände zurück zur mittleren Bollinger Band gingen. Es gibt jedoch Zeiten, wenn die Strategie korrekt ist, aber der Verkaufsdruck weiter. Unter diesen Bedingungen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann der Verkaufsdruck endet. Daher muss ein Schutz vorhanden sein, sobald die Kaufentscheidung getroffen wurde. In der NYX-Beispiel, stieg die Aktie unerschrocken, nachdem sie unter der unteren Bollinger Band ein zweites Mal geschlossen. Die Strategie hat uns richtig in diesen Handel gebracht. Beide Apple und IBM waren anders, weil sie nicht brechen das untere Band und Rebound. Stattdessen erlag sie dem weiteren Verkaufsdruck und ritt das untere Band nach unten. Dies kann oft sehr teuer werden. Am Ende drehten sich Apple und IBM um und dies bewies, dass die Strategie korrekt ist. Die beste Strategie, um uns vor einem Handel zu schützen, der die Band weiter senken wird, ist die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen. Bei der Erforschung dieser Trades, ist es klar geworden, dass ein Fünf-Punkte-Halt haben Sie aus dem schlechten Handel erhalten würde, aber hätte noch nicht bekommen Sie von denen, die funktionierte. (Um mehr zu erfahren, siehe die Stop-Loss-Bestellung - stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Zusammenfassung Kauf auf der Pause der unteren Bollinger Band ist eine einfache Strategie, die oft funktioniert. In jedem Szenario war der Bruch des unteren Bandes im überverkauften Gebiet. Das Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein. Bestände, die die untere Bollinger-Band brechen und in überschüssiges Territorium eindringen, stehen einem schweren Verkaufsdruck gegenüber. Dieser Verkaufsdruck wird meist schnell korrigiert. Wenn dieser Druck nicht korrigiert wird, setzen die Aktien weiterhin neue Tiefs und fahren in überverkauftes Gebiet fort. Um diese Strategie effektiv zu nutzen, ist eine gute Ausstiegsstrategie in Ordnung. Stop-Loss-Aufträge sind der beste Weg, um Sie von einer Aktie, die weiterhin auf dem unteren Band zu fahren und machen neue Tiefstände zu schützen. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. 1. Der Einsatz verschiedener Finanzinstrumente oder Fremdkapital wie Marge, um die potenzielle Rendite einer Anlage zu erhöhen. Bollinger Bands 8211 Momentum Model Trading Strategie (Aufbau) I. Trading Strategy Entwickler: John Bollinger (Bollinger Bands). Konzept: Trendfolgende Trading-Strategie basierend auf Bollinger Bands. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung des 3-Phasen-Modells (longshortneutral). Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Setup: Lange Geschäfte: Closei 1 gt UpperBandi 1. Kurze Geschäfte: Closei 1 lt LowerBandi 1. Index: i Aktuelle Bar. Trade Entry: Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem bearish Setup platziert. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 36 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Getestete Variablen: MALength amp StDev (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Inputs: Tabelle 1 Provisionen amp Slippage: 0).Bollinger Bands: Vier grundlegende Handelsstrategien Bollinger-Band-Trading-Strategien kopieren forexop Bollinger-Bänder sind nützliche Indikatoren, Die meisten Chart-Pakete. Zuerst auf Aktien und Rohstoffe angewendet, werden sie jetzt häufig in Forex verwendet, weil sie vermitteln mehrere nützliche Informationen: Trend, Volatilität und Highlow Preisanomalien. Dieser Artikel untersucht die Bollinger-Indikator, was jede Komponente des Indikators bedeutet und einige grundlegende Handelsstrategien, die es verwenden. Was sind Bollinger-Bänder Die Indikator-Bollinger-Bänder bestehen aus drei separaten Indikatoren und jeder erzählt Ihnen etwas über die Preisaktivität an einem aktuellen Punkt im Chart. Die drei verschiedenen Elemente des Bollinger-Indikators sind: Der zentrale gleitende Durchschnitt (Hauptlinie) Die obere und untere Bänder (äußere Linien) Die Bandbreite (der Abstand zwischen den Bändern) (i) Hauptlinie Die Hauptlinie ist ein gleitender Durchschnitt des Preises . Sie wird auf die gleiche Weise berechnet wie ein herkömmlicher gleitender Durchschnitt. Das heißt, es zeigt einfach eine geglättete Version des Preises und ist nützlich, um die breite Richtungstendenz des Marktes zu geben. Der Zeitraum ist das Mittelungsfenster. So zum Beispiel, eine dreißig Periode Hauptlinie im Durchschnitt über die letzten 30 Bars in der Tabelle. Eine höhere Zahl bedeutet mehr Aggregation und damit weniger Details. (Ii) Obere und untere Bänder Hier setzt die Bollinger-Anzeige die Idee des gleitenden Durchschnitts um. Das obere Band wird berechnet, indem man den gleitenden Durchschnitt annimmt und dann x Standardabweichungen addiert. So können wir sagen, dass der Indikator so eingestellt ist, dass er x 2 Standardabweichungen verwendet. Das obere Band ist 2 Standardabweichungen oberhalb der Hauptlinie. Ebenso ist die untere Linie 2 Standardabweichungen unterhalb der Hauptlinie. Bei einer Standard-Bollinger-Anzeige verlaufen die obere und die untere Linie symmetrisch. Mit anderen Worten, die Hauptlinie verläuft immer gleich groß wie die obere und die untere Linie. Die obere und untere Linie sind nützlich, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen anzuzeigen. Das sind Preis-Extreme. (Iii) Die Bandbreite Schließlich ist die Bandbreite der Abstand zwischen der oberen und der unteren Zeile. Die Bandbreite ist ein Maß für die Volatilität. Je mehr choppy die Preis-Aktion, desto größer die Bandbreite werden. Dies liegt daran, dass es von der Standardabweichung abhängt, die einfach ein Maß dafür ist, wie weit der Preis vom Durchschnitt abweicht. Die Bandbreite ist nützlich, um Perioden der Kontrahierung oder steigenden Volatilität zu erkennen. Handel mit Bollinger-Bändern Trend nach Trending kann entweder mit der Bollinger-Hauptlinie allein oder mit einer Kombination aus Bollinger und gleitenden Durchschnitten analysiert werden. Da die Hauptlinie nur ein gleitender Durchschnitt ist, können Sie sie verwenden, um Frequenzweiche zu erkennen. Das bedeutet, dass die schnelle Linie (meist der Bollinger) über oder unter der langsameren gleitenden Mittellinie kreuzt (siehe Abbildung). Ein Aufwärtskreuz ist ein bullisches Signal, während ein Abwärtskreuz bärisch ist. Mit dem Bollinger-Indikator sind zusätzliche Hinweise in den Bändern vorhanden. Die schnell wachsenden Banden zeigen, dass die Frequenzweiche auf starker Dynamik (zunehmende Volatilität) stattfindet. Während die Umkehrung, mit schmalen oder kontrahierenden Bändern, die Bewegung auf untere Dynamik geschieht. Hohes Momentum-Breakout Abbildung 1: Downside-Break bei hoher Dynamik, hohe Volatilität Kopie forexop Hohe Impulsausbrüche führen in der Regel zu den größten Bewegungen und oftmals den Anfang eines neuen Trends. Deshalb interessieren sich die Händler für sie. Der Maßstab der Tabelle ist ebenfalls signifikant, wie in den Figuren gezeigt. Abbildung 1 (AUDUSD) zeigt eine Abwärtskreuzung, die einen starken neuen bärischen Trend auslöst. Abbildung 2 (USDJPY) zeigt ein Aufwärts-Crossover-Ereignis auf der täglichen Skala. Der Bollinger kreuzt nach oben durch den längeren gleitenden Durchschnitt. Bei dieser Skala scheint der Ausbruch jedoch auf einem niedrigen Impuls zu liegen, wie durch eine schmale Bandbreite angezeigt wird. Niedriger Impulsausbruch Abbildung 2: Upside Break auf niedrigem Impuls, niedrige Volatilität copy forexop Drill bis auf die 15 Minuten Skala (M15) und das Bild ist ein wenig anders. Das gleiche Ereignis wird in der Ellipse in Abbildung 3 gezeigt. Beachten Sie die Erhöhung der Volatilität auf dieser Ebene, und auch, dass die Pause dem Ereignis auf der Tages-Chart um zweiunddreißig Stunden vorausgeht. Das Platzen der Volatilität findet ein paar Stunden nach der ersten Pause statt. Diese Aktivität ist kaum wahrnehmbar auf der Tages-Chart, weil die Bewegungen nicht signifikant genug sind, um ein Crossover auf dieser Ebene zu schaffen. Abbildung 3: Crossover-Ereignis bei 15 Minuten Skalierung forexop Preis Extremes 8211 OverboughtOversold Die oberen und unteren Balken von Bollinger eignen sich zum Erkennen von überkauften und überverkauften Zuständen. Die Bands markieren im Wesentlichen extreme Punkte im Preis. Das bedeutet, wenn der Preis bei einem relativ hohen oder niedrigen Punkt ist. Per Definition definieren die Standardabweichungen der Banden den Bereich der erwarteten Preisänderungen über ein bestimmtes Zeitfenster. Je höher die Standardabweichung, desto extremer muss sich der Preis bewegen, um die äußeren Bänder zu erreichen. Trader werden diese Ereignisse unterschiedlich behandeln, abhängig von ihrer Strategie und dem Zeitrahmen, den sie handeln. Beispielsweise kann ein Bruch des oberen Bandes kurzfristig einen überkauften Zustand anzeigen. Sie kann auch mittel - bis langfristig ein bullisches Signal anzeigen. Abbildung 3 oben illustriert dies. Betrachtet man die Aktivität in der Ellipse erneut, bricht der Preis die obere Ebene, während sie sich nach dem Crossover-Ereignis nach oben bewegt. Im kürzeren Zeitrahmen wird der Markt zeitweilig auf dem Vormarsch überzogen (überkauft). Es korrigiert dann nach unten, wie einige Händler verkaufen, um auf den scharfen Aufwärtsdruck zu profitieren. Nach der Abwärtskorrektur nimmt der Preis schnell seinen Aufstieg wieder auf. Das Preisniveau berührt kurzzeitig das untere Bollinger-Band, was einen Überverkaufszustand anzeigt. Volatility Breakouts Bollinger Squeezees Ein Volatilitätsausbruch ist, wenn ein niedriger Volatilitätsmarkt schnell zu hoher Volatilität ändert. Typischerweise geschieht dies zusammen mit einer starken Richtungspreisbewegung. Diese finden normalerweise statt, nachdem der Preis für eine bestimmte Zeitspanne gebunden wurde und die Pent-up-Demandsuppe oft in einem schnellen Aufbruch der Aktivität auftritt. Sie sehen häufig diese Ereignisse vor wichtigen Datenfreigaben. Manchmal sieht man auch drückt, kurz bevor London nach den relativ leichten asiatischen Sessions ins Spiel kommt. Diese Ereignisse markieren ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern, wenn theres ein Mangel an Richtkraft auf beiden Seiten. Sie zeigen oft ein geringeres Volumen mit Händlern sitzen auf der Seitenlinie wartet auf eine Pressemitteilung oder einige andere Informationen zu handeln. Diejenigen, die diese Ereignisse zu handeln sind im Wesentlichen Break-Trader. Sie suchen nach einem Zusammendrücken der Bollinger-Bänder, zusammen mit anderen Signalen, wie beispielsweise einem Brechen von Bereichsgrenzen. Dies wird in der Regel über mehrere Zeitrahmen beobachtet. Abbildung 4: Breakout auf Squeeze von Bollinger Bands Kopie forexop Contrarian Strategien Wie bei den meisten Handelsindikatoren, werden einige gegen eher als mit ihnen handeln. Diese sind contrarians und ihre Strategie basiert auf der Voraussetzung, dass Sie nicht Geld verdienen können, wenn Sie die Menge folgen. Zum Gegenteil ist der ideale Einstieg der Gegen-Intuitive, nicht der Handel, der offensichtlich ist. Daher arbeitet das Contrarian gegen Signale wie Crossover und Breakouts des oberen oder unteren Bandes. The contrarian will: Verkaufen Sie den upside Bandausbruch Kaufen Sie auf dem Nachteil Bandausbruch Verkaufen Sie auf einem Upside Crossover Kaufen Sie auf einem Downside-Crossover Dieser Stil wird manchmal als Fading, weil das Ziel ist es, verblassen einen Zug, bevor es vollständig unterwegs ist und hat die Chance zu etablieren Wodurch mehr Volumen erreicht wird). Sie benötigen tiefe Taschen und starke Nerven für diese Arten von Strategien, weil sie Positionierung gegen den Markt, bis die Korrektur erforderlich sind. Machen Sie mit, was Sie lesen können 11.000 anderen Händlern beitreten und Forexops Newsletter abonnieren. Es ist kostenlos zu verbinden und youll erhalten Updates direkt in Ihren Posteingang. Fügen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse unten. Warum die meisten Trendlinie Strategien fehlschlagen Trends sind alle über das Timing. Zeit sie rechts können Sie möglicherweise eine starke Bewegung auf dem Markt zu erfassen. Handelsstrategie für das fallende Keil-Muster Wenn ein fallendes Keilmuster in einem Forex Diagramm erscheint, zeigt es auf bullish Gefühl an. Wie der Aufstand. Trading-Techniken für symmetrische Dreieck Breakouts Von den dreieckigen Mustern in Forex-Charts gefunden, ist das symmetrische Dreieck möglicherweise die verwirrendsten. Trade Setups für steigende Wedge Chart Patterns Steigende Keilmuster sind extrem häufig in Forex-Charts und sie können jederzeit nützlich sein. Absteigend Dreiecke und wie man sie tauscht Ein absteigendes Dreieck geschieht, wenn ein Währungspaar in einem Abwärtstrend versucht, umzukehren und nacheinander zu machen. Flaggenmuster und was sie bedeuten Das Flaggenmuster ist eng mit dem Wimpel verwandt. Sein ein Fortsetzungsmuster, das tendenziell anzeigt. Trading Wimpel Chart Muster Wimpel sind in der Regel ein zuverlässiger Hinweis, dass ein Trend für ein neues Bein gesetzt ist. Mit anderen Worten, sie dienen.
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